Торговля на гэпах (стратегия)

 В поисках информации для предыдущей статьи «Гэп в картинках», наткнулся на торговую стратегию очень простую и интересную – «торговля на гэпах», доступна для понимания новоиспеченному трейдеру. Сейчас расскажу о ней простыми словами, как и обо всем что связано с форекс, на этом блоге.

Данная стратегия основана на бытующем мнении, что все недельные гэпы должны закрыться. Но как и любая стратегия она не идеальна, и если промотать историю котировок (график в терминале MetaTrader4 прокрутить назад), то можно найти в недалеком прошлом, до сих пор не закрытые гэпы. Что бы успешно торговать на гэпах, нужно четко понимать природу появившегося гэпа.

Итак, стратегия «Закрываем Гэп»

Стратегия носит скорее применительно-случайный характер, нежели постоянный, так как гэпы случаются не каждый день. И может использовать параллельно с другими  торговыми система. Проинформирован, значит вооружен.

Используется недельный (а точнее понедельничный) гэп. Причины его появления описаны в статье — гэп в картинках.

Основываясь на том мнении, что гэп произошедший в понедельник, результат спекуляций банков за время выходных дней, и задраной волатильности – трейдер открывает сделку в направлении, противоположном открывшемуся Гэпу. В расчете на то, что цена закроет это пробел в котировках, и вернется к цене закрытия последнего пятничного бара.

Этот гэп в 73 пункта, отчетливо виден на графике валютной пары EUR/USD, на таймфрейме H1.

Этот гэп Вы и сами сможете найти, отмотав историю в терминале MetaTrader4 до 31.12.2012г. 2-го января при открытии биржи, образовался гэп, вызванный изменением цены, за время празднования нового года. И уже через 8 часов, на девятый – гэп успешно закрылся (согласно котировок Forex4You).

Ордер может провисеть открытым всю неделю, а депозит естественно должен иметь запас прочности, так как цена после открытия не сразу возвращается к цене закрытия пятницы. Если гэп не закрылся до окончания пятничных торгов, то ордер придется закрыть в ручную.

Условия работы по стратегии закрываем гэм, просты и понятны, даже новичку на форекс. Сложность составляет лишь определение вида образовавшегося гэпа. Но это придет к Вам с опытом.

Подытожу основные моменты работы по данной стратегии:

1. Ищем валютную пару имеющую высокий уровень волатильности. Например, это может быть GBP/JPY, EUR/USD, USD/JPY (посмотреть расшифровку кодов валют);

2. На открытии новой недели, высматриваем появление гэпа;

Примечание: как определить гэп ли перед Вами?! Легко. Гэпом можно считать разрыв в котировках превышающий в пять раз и более спред по выбранному торговому инструменту (спред можно определить при помощи одного замечательного скрипта – «Инфо»).  Если разрыв меньше предъявленного условия, то он не может служить сильным сигналом к открытию сделки.

 3. а) Если котировки открытия понедельника выше пятничных, то трейдер открывает 3 (три) sell ордера (короткие позиции);

     б) И соответственно наоборот, если котировки открытия понедельника ниже пятничных, то трейдер открывает 3 (три) buy ордера (длинные позиции);

4. Устанавливаем stop-loss (SL). Для всех ордеров на величину 250-300 пунктов, стоп лосс зависит от выбранной валютной пары, но не меньше. Учтите, что торговлю ведете тремя ордерами, которые в случае не верного расчета пройдя 300 пунктов (каждый ордер) – не должны «сожрать» депозит.

Примечание: примеры расчета безопасного лота представлены в этой статье.

5. Устанавливаем take-profit (TP). TP для первого ордера выставляем на уровень закрытия пятницы. Тэйк для второго ордера ставим в 2 раза больше (т.е. если гэп составил 30 пунктов, значит ТР должен быть равен 60 пунктам). И для третьего ордера take выставляем на величину среднего дневного движения цены по данному торговому инструменту, например 200-300 пунктов для EUR/USD.

6. Тралим. После отработки первого ордера по тэйк профит, стоп лосы по второму и третьему ордеру переносим в безубыток, и вешаем на них трейлинг стоп с шагом 50-70 пунктов.

7. теперь остается подождать закрытия оставшихся ордеров либо по тэйк профиту, либо по тралу.

Еще пара примеров, как закрывается гэп.

На верхней картинке представлен график USD/JPY, гэп размером 36 пунктов закрылся через 19 часов. На нижней картинке пара EUR/USD, гэп 33 пункта, закрылся через 60 часов (2,5 дня).

Существуют как сторонники так и противники данной стратегии. И не без оснований некоторые трейдеры считают эту стратегию убыточной. Для этого достаточно проанализировать график выбранной валютной пары на периоде, ну скажем в год. Посчитать количество произошедших гэпов, количество закрывшихся/незакрывшихся, так же следует обратить внимание на величину хода цены с момента открытия гэпа (закрылись ли бы они у вас по стоп лосу или нет). Полученную информацию накладываем на выбранную вами стратегию торговли на гэпах. И видим что в итоге получили бы профит или убыток.

Да, она может быть убыточна (повторюсь – как и любая другая система, подход к которой осуществлен бездумно), если работать с малым депозитом и большими лотами. Но что если величина лота заранее подобрана (рассчитана) с тем расчетом, что бы в случае просадки и отработке по SL, не слить депозит?! Вооот, приходим к работе малым лотом. В этом случае сверх прибыли конечно не будет, но Вы же не в рулетку играть пришли?! Не так ли?

В любом деле необходимо поработать и приложить голову, прежде чем все встанет на отлаженные и правильно устроенные рельсы. Каждый решит для себя сам, нравится ему эта стратегия или нет. Новую стратегию всегда можно откатать на демо счете.

Внимание реклама: Зарабатывайте не рискуя! Используйте индекс ТОП-20 от кампании «FOREX MMCIS group» (посмотреть подробности).

Так же на эту тему, Вы можете почитать: