Оптимизация советника в тестере стратегий

Оптимизация советника в тестере стратегий терминала MT4

 Сейчас попробуем разобраться с оптимизацией советника для торговой платформы MT4 форекс. Дело не хитрое, и если разобрались уже с тестированием, то с оптимизацией трудностей быть не должно. Что такое оптимизация советника?! – оптимизацией называется подбор рабочих параметров советника, из заранее заданных диапазонов значений. Другими словами это подгон параметров торговой стратегии под историю (причем всю историю найти сложно). Выполняется она компьютером и программой тестер стратегий, которым укомплектован любой терминал метатрейдер4. Тестер стратегий форекс, автоматически будет перебирать комбинации параметров, друг за другом.

В итоге вам останется выбрать самый оптимальный комплект параметров торговой системы.

В основном советников оптимизируют по характеристике «Чистая прибыль», но при этом тестером учитываются и другие характеристики, непосредственно связанные с первым. Например учитываются: «фактор восстановления» и соотношение средних прибылей и убытков. В случае неудовлетворительных результатов, параметры советника меняются на другие, и тестирование повторяется. Пока не будут найдены работоспособные параметры, либо советник окажется сливным.

Настройки оптимизации (кнопка «Свойства эксперта»)

Я продолжу работу с советником Ilan1.6, и попытаюсь его оптимизировать для продуктивной работы на валютной бирже forex. Период времени возьму 1 год (история), + 3 месяца (предыдущих сегодняшнему числу, форвард период). Первая вкладка удостоенная внимания «Тестирование»

Так же как и при тестировании выставляем баланс (обычно его ставят таким, с которого планируют начинать торговлю) и валюту депозита. «Оптимизируемый параметр» выбираем «Balance», и ставим галку напротив «Генетического алгоритма». Генетический алгоритм это память тестера стратегий, о проработанных уже периодах, используемых для ускорения оптимизации (и тестирования). Конечно это сказывается на точности его работы.

Поэтому после оптимизации советника используемого для торговли на рынке форекс, на историческом периоде, и выборе оптимальных параметров, запуск тестирования на форвард периоде, лучше делать с отключенным параметром «Генетический алгоритм».

На средней вкладке «Входные параметры» Видим настраиваемые параметры советника и еще здесь появились поля:

«Старт» — с какого значения начинать прогон по данному параметру;

«Шаг» — шаг с которым тестер будет переходить от одного значения к дргому;

«Стоп» — на каком значении тестеру стратегий остановиться.

Меняя значения в этих четырех столбиках мы будем задавать работу алгоритма. Например для изменения значения параметра «Lots» дважды тыркаем по числу, и оно готово для редактирования, вводим нужный размер лота и нажимаем клавишу «Enter». И так можно поступить с любым параметром который хотите изменить и оптимизировать.

Неплохо бы знать матчасть по оптимизируемому советнику, иначе оптимизация превратится в гадание на магическом шаре. Что не только не приведет к успеху, но и убъет много времени. Заданное для оптимизации большое количество переменных (строчки помеченные галкой, ставится слева — участвуют в оптимизации) может загрузить Ваш компьютер работой на час-другой, а то и пару дней. Не переусердствуйте. 

После удачно проведенной оптимизации, и выборе оптимальных параметров торговой стратегии форекс, их можно с легкостью сохранить в файле настроек с разрешением *.set. Для этого жмем кнопу «Сохранить» и указываем адрес куда его поместить. Так же рекомендую в названии SET-файла указывать наименование валютной пары, имя советника для которого относится этот сэт, а так же можно указать размер депозита. Далее этот файлик можно будет подгрузить к этому советнику на другом терминале, и не придется вновь настраивать его в ручную.

На вкладке «Оптимизация» предложены условия, по которым вариант с неработоспособными параметрами отваливается и не участвует далее в оптимизации. Например оптимизируем по условию «Максимальная прибыль» (чаще всего по нему и проводят оптимизацию), ставим галочку напротив соответствующей строки и выставляем предельное значение. 

Нажимаем «ОК», щелкаем старт (не забыв в окне настроек поставить галочку рядом со словом оптимизировать, дальше покажу где это). И если при оптимизации по указанным Входным параметрам советник не принес выставленной прибыли, он вылетает из этого тура. В финале останется только один рабочий набор параметров.

Что бы тестер стратегий форекс не принялся вновь тестировать советника, а взялся за его оптимизацию, ставим галку как показано на скриншоте ниже: 

Все готово, жмем «Старт»

Оптимизация советника

Оптимизация может занимать продолжительное время (до нескольких дней), всё зависит от количества перебираемых параметров и их диапазонов: 

После оптимизации имеем 2 активные и наполненные данными вкладки:

 «Результаты оптимизации» — здесь все более менее удачные проходы с записанными комплектами настроек по которым его проверял на прибыльность тестер стратегий:

Строчки можно отсортировать по любому оптимизируемому параметру из имеющихся в названии столбцов. Что бы применить понравившийся результат к советнику, надо дважды кликнуть по нужной строке, и записанные параметры перенесутся в эксперта.

и «График оптимизации» — это для наглядности. Чем темнее и насыщеннее цвет ячейки (каждая ячейка это набор параметров), тем больше, указанный в ней набор параметров, подходит под заданные критерии отбора. В данном случае – максимальная прибыль

Использование автоматических торговых систем на реальном счете Forex.

Оптимизация советника для торговой платформы MetaTrader4 очень увлекательное и интересное занятие. Тестирование и оптимизация советника при помощи тестера стратегий, это автоматизированная в помощь трейдеру выработка собственной стратегии и выбраковка неработающих ее частей.

Таким не хитрым образом, у меня получилось оптимизировать советника Ilan 1.6, до работоспособных параметров. И график получился красивый, и характеристики у него замечательный, но зная что пробег советника по истории (по неполной истории), это всего лишь подгонка параметров под нее, ставить его (как и любого другого робота) на реал как то рискованно. (У меня он стоит на реале)

А что думаете Вы?! Напишите пожалуйста!

4 Комментариев для “Оптимизация советника в тестере стратегий”

Комментарии закрыты.